Relevancia Prudencial 2016

Correspondencia Apartados Pilar III con Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo

Índice de tablas

TABLA	DESCRIPCIÓN
TABLA 1	Conciliación del Balance Público desde el perímetro contable al perímetro regulatorio
TABLA 2	LI1- Diferencias entre los ámbitos de consolidación contable y regulador y correspondencia entre estados financieros y categorías de riesgo reguladoras
TABLA 3	LI2- Principales fuentes de las diferencias entre exposición original y saldo contable
TABLA 4	Apertura de los importes de riesgo de crédito y contraparte por epígrafes del Balance Público y por EO, EAD y APRs
TABLA 5	Importe de los recursos propios
TABLA 6	Reconciliación capital contable con capital regulatorio
TABLA 7	EU OV1- Requerimientos de capital por tipo de riesgo
TABLA 8	CR1- Calidad crediticia de los activos
TABLA 9	Valor medio de las exposiciones a lo largo de los ejercicios 2016 y 2015
TABLA 10	Distribución por áreas geográficas de la exposición por Riesgo de Crédito
TABLA 11	Distribución por áreas geográficas de los saldos contables de las exposiciones en mora y deterioradas de activos financieros y riesgos contingentes
TABLA 12	Distribución por áreas geográficas de los saldos contables de las correcciones de valor por deterioro de activos financieros y provisiones por riesgos contingentes
TABLA 13	Distribución por sectores de la exposición por Riesgo de Crédito
TABLA 14	Distribución por sectores de los saldos contables de las exposiciones en mora y deterioradas de activos financieros y riesgos contingentes
TABLA 15	Distribución por sectores de los saldos contables de las correcciones de valor por deterioro de activos financieros y provisiones por riesgos contingentes
TABLA 16	Distribución por vencimiento residual de la exposición por Riesgo de Crédito
TABLA 17	Correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones por riesgos y compromisos contingentes
TABLA 18	Pérdidas por deterioro del período
TABLA 19	CR2- Cambios en el stock de préstamos y títulos de deuda en situación de incumplimiento
TABLA 20	CR4:-Exposición Original al Riesgo de Crédito
TABLA 21	Método estándar: Valores de la exposición antes de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito
TABLA 22	EU CR5- Método estándar: Valores de la exposición después de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito
TABLA 23	Variaciones del periodo en términos de APR’s para el Método estándar de Riesgo de Crédito
TABLA 24	Saldos de fondos de cobertura por categoría de exposición (método estándar)
TABLA 25	Modelos autorizados por el supervisor a efectos de su utilización en el cálculo de Recursos Propios
TABLA 26	Escala Maestra de rating BBVA
TABLA 27	EU CR6- Método avanzado: Valores de la exposición por categoría e intervalo de PD
TABLA 28	CR9-Método avanzado: Comprobación de la probabilidad de incumplimiento (PD) por cartera
TABLA 29	EU CR8 - Variaciones del periodo en términos de APR’s para el Método avanzado de Riesgo de Crédito
TABLA 30	Saldos de fondos de cobertura por categoría de exposición
TABLA 31	CR10 (1) - Exposiciones asignadas a cada una de las ponderaciones de riesgo de las exposiciones de financiación especializada
TABLA 32	CR10 (2) - Exposiciones asignadas a cada una de las ponderaciones de riesgo de las exposiciones de renta variable por método simple
TABLA 33	Riesgo de contraparte. EAD derivados por producto y riesgo
TABLA 34	Activos y pasivos sujetos a derechos contractuales de compensación
TABLA 35	Posiciones sujetas a riesgo de contraparte en términos de EO, EAD y APRs
TABLA 36	Importes Riesgo de contraparte de la Cartera de Negociación
TABLA 37	Riesgo de contraparte. Exposición en derivados. Efecto de netting y colaterales
TABLA 38	CCR1- Análisis de la exposición al riesgo de crédito de contraparte por método
TABLA 39	EU-CCR3- Método estándar para las exposiciones CCR por cartera reguladora y ponderaciones de riesgo
TABLA 40	Variaciones en términos de APRs para el modelo estándar de Riesgo de Contraparte
TABLA 41	EU-CCR4- Parámetros relevantes en el cálculo de los APRs por método avanzado de Riesgo de Contraparte
TABLA 42	EU-CCR7- Variaciones en términos de APRs para el modelo avanzado de Riesgo de Contraparte
TABLA 43	CCR5- Composición del colateral para exposiciones al riesgo de contraparte
TABLA 44	CCR6- Riesgo de contraparte. Operaciones con derivados de crédito.
TABLA 45	CCR2- Riesgo de crédito. Requerimiento de capital por ajuste de valoración del crédito (CVA)
TABLA 46	Variaciones en términos de APRs por CVA
TABLA 47	CCR8- Exposiciones frente a entidades de contrapartida central
TABLA 48	SEC1- Exposiciones de titulización en la cartera de inversión
TABLA 49	SEC4- Exposiciones de titulización en la cartera bancaria y requerimientos de capital regulador asociados (banco que actúa como inversor)
TABLA 50	Variaciones en términos de APRs de las titulizaciones inversoras o retenidas
TABLA 51	SEC3- Exposiciones de titulización en la cartera bancaria y requerimientos de capital regulador asociados (banco que actúa como originador o patrocinador)
TABLA 52	Desglose de saldos titulizados por tipo de activo
TABLA 53	Saldo vivo de los activos subyacentes de titulizaciones originadas por el Grupo en las que no se cumplen los criterios de transferencia de riesgo
TABLA 54	Exposición cubierta con garantías financieras y otras garantías reales calculada por los Métodos estándar y avanzado
TABLA 55	Exposición cubierta con garantías personales. Método estándar y avanzado
TABLA 56	CR3- Técnicas de mitigación del riesgo de crédito en préstamos y renta fija
TABLA 57	Desglose de la densidad de APRs por área geográfica y Método
TABLA 58	EU-MR1- Riesgo de mercado calculado con el método estándar
TABLA 59	MR3- VaR por tipos de modelos.
TABLA 60	Cartera de Negociación. VaR sin alisado por factores de riesgo
TABLA 61	EU-MR2-A-Cartera de Negociación. Riesgo de Mercado. Capital regulatorio
TABLA 62	EU-MR2-B-Variaciones en términos de APRs del método basado en modelos internos de Riesgo de Mercado
TABLA 63	Cartera de Negociación. Impacto en resultados escenario Lehman
TABLA 64	Cartera de Negociación. Stress resampling
TABLA 65	Desglose del valor en libros, EAD y APRs de las participaciones e instrumentos de capital
TABLA 66	Exposiciones en participaciones e instrumentos de capital
TABLA 67	Desglose APRs participaciones e instrumentos de capital por método aplicable
TABLA 68	Variación de APR's por Riesgo de Renta Variable
TABLA 69	Pérdidas y ganancias realizadas procedentes de ventas y liquidaciones de participaciones e instrumentos de capital
TABLA 70	Ajustes por valoración por revaluación latente de participaciones e instrumentos de capital
TABLA 71	Variaciones en los tipos de interés. Impacto en margen de intereses y valor económico
TABLA 72	Loan to Stable Customer Deposits (LtSCD)
TABLA 73	Tipos e importes de instrumentos incluidos en el fondo de liquidez de las unidades más significativas
TABLA 74	Entradas de liquidez
TABLA 75	Salidas de liquidez
TABLA 76	Vencimiento de emisiones mayoristas Balance Euro por naturaleza
TABLA 77	Vencimiento de emisiones mayoristas Bancomer por naturaleza
TABLA 78	Vencimiento de emisiones mayoristas Compass por naturaleza
TABLA 79	Vencimiento de emisiones mayoristas Garanti por naturaleza
TABLA 80	Vencimiento de emisiones mayoristas América del Sur por naturaleza
TABLA 81	Activos comprometidos o libres de cargas
TABLA 82	Colaterales comprometidos o potencialmente comprometidos
TABLA 83	Activos comprometidos/garantías recibidas y pasivos asociados
TABLA 84	Características del modelo de gestión de Riesgo Operacional
TABLA 85	Capital regulatorio por Riesgo Operacional
TABLA 86	Variaciones en términos de APRs de Riesgo Operacional
TABLA 87	Elementos que conforman el ratio de apalancamiento
TABLA 88	Composición de la Comisión de Retribuciones
TABLA 89	Sistema de liquidación y pago de la Retribución Variable Anual
TABLA 90	Remuneraciones Colectivo Identificado durante el ejercicio 2016
TABLA 91	Remuneración variable proveniente de ejecicios anteriores a 2016
TABLA 92	Remuneración total del colectivo identificado en el año 2016 por actividad
TABLA 93	Número de personas con retribución total superior a 1 millón de euros en el ejercicio 2016

Índice de gráficos

GRÁFICO	DESCRIPCIÓN
GRÁFICO 1	Distribución de APRs por tipo de Riesgo
GRÁFICO 2	Métricas fundamentales Grupo BBVA
GRÁFICO 3	Esquema Marco Apetito de Riesgos Grupo BBVA
GRÁFICO 4	Distribución por áreas geográficas de la exposición por Riesgo de Crédito
GRÁFICO 5	Método avanzado EAD por categoría de deudor
GRÁFICO 6	Método avanzado PD media ponderada por EAD
GRÁFICO 7	Método avanzado DLGD media ponderada por EAD
GRÁFICO 8	Método avanzado APRs por categoría de deudor
GRÁFICO 9	Análisis comparativo pérdida esperada Hipotecas Minorista
GRÁFICO 10	Análisis comparativo pérdida esperada: Consumo
GRÁFICO 11	Análisis comparativo pérdida esperada: Tarjetas
GRÁFICO 12	Análisis comparativo pérdida esperada: Autos
GRÁFICO 13	Análisis comparativo pérdida esperada: Empresas y Promotor
GRÁFICO 14	Análisis comparativo pérdida esperada: PD Empresas y Promotor
GRÁFICO 15	Análisis comparativo pérdida esperada: Tarjetas México
GRÁFICO 16	Análisis comparativo pérdida esperada: Empresas México
GRÁFICO 17	EAD por derivados desglosada por riesgo
GRÁFICO 18	Funciones desempeñadas en proceso de titulización y grado de implicación del Grupo
GRÁFICO 19	MR4- Cartera de Negociación. Evolución del VaR sin alisado
GRÁFICO 20	Cartera de Negociación. Validación del modelo de Medición del Riesgo de Mercado para BBVA S.A. Backtesting hipotético
GRÁFICO 21	Cartera de Negociación. Validación del modelo de Medición del Riesgo de Mercado para BBVA S.A. Backtesting real
GRÁFICO 22	Cartera de Negociación. Validación del modelo de Medición del Riesgo de Mercado para BBVA Bancomer. Backtesting hipotético
GRÁFICO 23	Cartera de Negociación. Validación del modelo de Medición del Riesgo de Mercado para BBVA Bancomer. Backtesting real
GRÁFICO 24	Evolución de las principales divisas que componen la exposición al Riesgo de cambio estructural del Grupo
GRÁFICO 25	Marco de gestión del riesgo operacional Tres líneas de defensa
GRÁFICO 26	Capital requerido por método
GRÁFICO 27	Perfil de Riesgo Operacional del Grupo BBVA
GRÁFICO 28	Perfil de Riesgo Operacional por riesgo y país
GRÁFICO 29	Evolución del ratio de apalancamiento

Correspondencia tablas Pilar III con templates de Basilea

Template	DESCRIPCIÓN	Apartado Pilar III
LI1	Conciliación del Balance Público desde el perímetro contable al perímetro regulatorio	1.1.3
LI2	Principales fuentes de las diferencias entre exposición original y saldo contable	1.1.3
EU-0V1	Requerimientos de capital por tipo de riesgo (*)	2.4
CR4	Exposición original al Riesgo de Crédito	3.2.3.1
CR1	Calidad crediticia de los activos	3.2.3.1
CR2	Cambios en el stock de préstamos y títulos de deuda en situación de incumplimiento	3.2.3.7
EU-CR5	Método estándar: Valores de la exposición antes de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito (*)	3.2.4.3
EU-CR8	Variaciones del periodo en términos de APR’s para el Método estándar de Riesgo de Crédito (*)	3.2.4.3
EU-CR6	Método avanzado: Valores de la exposición por categoría e intervalo de PD (*)	3.2.5.2
CR9	Método avanzado: Comprobación de la probabilidad de incumplimiento (PD) por cartera	3.2.5.2
CR10	Exposiciones asignadas a cada una de las ponderaciones de riesgo de las exposiciones de financiación especializada	3.2.5.4
CR10 (2)	Exposiciones asignadas a cada una de las ponderaciones de riesgo de las exposiciones de renta variable por método simple	3.2.5.4
CCR1	Análisis de la exposición al riesgo de crédito de contraparte por método	3.2.6.2
EU-CCR3	Método estándar para las exposiciones CCR por cartera reguladora y ponderaciones de riesgo (*)	3.2.6.2.1
EU-CCR4	Parámetros relevantes en el cálculo de los APRs por método avanzado de Riesgo de Contraparte (*)	3.2.6.2.2
EU-CCR7	Variaciones en términos de APRs para el modelo avanzado de Riesgo de Contraparte (*)	3.2.6.2.2
CCR5	Composición del colateral para exposiciones al riesgo de contraparte	3.2.6.2.3
CCR6	Riesgo de contraparte. Operaciones con derivados de crédito utilizados en las actividades de intermediación	3.2.6.2.4
CCR2	Riesgo de crédito. Requerimiento de capital por ajuste de valoración del crédito (CVA)	3.2.6.3
CCR8	Exposiciones frente a entidades de contrapartida central	3.2.6.4
SEC1	Importes en términos de EAD de las posiciones de titulización en la cartera de inversión	3.2.7.3
SEC4	Importes en términos de EAD, APR’s y requerimientos de capital de las posiciones de titulización en la cartera de inversión	3.2.7.4
SEC3	Importes en términos de EAD, APR’s y requerimientos de capital de las posiciones de titulización en la cartera de negociación	3.2.7.5.2
CR3	Técnicas de mitigación del riesgo de crédito en préstamos y renta fija	3.2.6.2.1
EU-MR1	Riesgo de mercado calculado con el método estándar (*)	3.3.3
MR3	VaR por tipos de modelos	3.3.4.2.1
EU-MR2A	Cartera de Negociación. Riesgo de Mercado. Capital regulatorio (*)	3.3.4.2.1
EU-MR2B	Principales variaciones en los APR’s de mercado calculados con el método basado en modelos internos (*)	3.3.4.2.1
MR4	Cartera de Negociación. Evolución del VaR sin alisado	3.3.4.2.2

• (*) Plantillas estándares adoptadas por la EBA a través del documento "Guidelines on Revised Pillar III Disclosures Requirements"