La metodología utilizada por BBVA para el cálculo de capital por modelos internos avanzados (AMA) es la denominada LDA (loss distribution approach), considerada la más robusta permitida por Basilea desde un punto de vista estadístico. Esta metodología se alimenta de tres fuentes de datos: la base de datos interna de pérdidas operacionales del Grupo (SIRO o Sistema Integrado de Riesgo Operacional), eventos producidos en bancos externos al Grupo y eventos simulados (también llamados escenarios). BBVA tiene aprobada la aplicación de los modelos AMA para España y México.
El capital resultante de la aplicación de los modelos avanzados es corregido tanto por los factores de entorno de las actividades y geografías en las que el Grupo tiene presencia como por factores de control interno que están en función del grado de mitigación de las debilidades identificadas en los controles.