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Integración de variables “ESG” en la gestión del riesgo

La integración de variables “ESG” en la gestión del riesgo en el Grupo se trata de una parte novedosa, aunque muy relacionada con el resto de los riesgos tradicionalmente gestionados. ESG obedece al acrónimo inglés de ambiental, social y de gobierno corporativo y pretende gestionar los riesgos extrafinancieros que pudieran afectar al perfil crediticio de un prestatario o de un proyecto de financiación, y que pudieran poner en peligro el repago de la deuda contraída. A la espera de una mayor definición al respecto por parte de las directrices de Basilea, el Grupo lleva años ya trabajando en cuatro frentes: el perfil crediticio de los clientes empresa con la herramienta ecorating, la financiación de grandes proyectos de inversión con el estándar de los Principios de Ecuador, las líneas de desarrollo sostenible a través de acuerdos con bancos multilaterales de desarrollo y las políticas de financiación sectoriales.

  • Ecorating. Durante el año 2011 se ha analizado el riesgo ambiental de 214.091 clientes en España mediante la combinación de tres grupos de variables: emisiones contaminantes y consumo de recursos, entorno de la empresa susceptible de ser afectado de manera directa o indirecta por ella y presión legislativa y fiscalización de determinados componentes del medio ambiente.
  • Principios de Ecuador. Se trata de un estándar mundial en la gestión de riesgos ESG en la financiación y asesoramiento de proyectos de inversión con coste de capital superior a los 10 millones de dólares americanos que emanó de los performance standards de la Corporación Financiera Internacional y que ha sido desarrollado por los bancos más activos en project finance a nivel mundial.
  • Líneas de bancos multilaterales de desarrollo regional, que exigen el contar o el implantar sistemas de gestión de riesgos ambientales, sociales, éticos y de gobierno corporativo para la gestión de los fondos.
  • Políticas sectoriales. En el caso de BBVA, se trata de la norma de actuación en materia de defensa, así como otras que pueden ser consultadas en www.bancaparatodos.com.
Ecorating: rango de valores de riesgo medioambiental

2011 2010 2009

Exposición Clientes Exposición Clientes Exposición Clientes

Millones de euros % Número % Millones de euros % Número % Millones de euros % Número %
Bajo (1) 113.452 83,7 172.587 80,6 107.816 82,0 180.972 80,2 112.886 81,8 192.410 79,9
Medio (2) 21.628 16,0 40.726 19,0 23.146 17,6 43.956 19,5 23.483 17,0 47.440 19,7
Alto (3) 410 0,3 778 0,4 471 0,4 827 0,4 1.665 1,2 927 0,4
Total 135.490 100,0 214.091 100,0 131.433 100,0 225.755 100,0 138.034 100,0 240.777 100,0
(1) Bajo: actividades de riesgo medioambiental prácticamente nulo o bajo por lo que respecta a sus emisiones. (2) Medio: actividades con riesgo medioambiental moderado o alto. En estos rangos se encuentran empresas de cualquier tamaño y solvencia económica. En estos grupos, además, la presión legislativa y la fiscalización del medio ambiente pueden suponer un importante riesgo. (3) Alto: actividades con un potencial de riesgo medioambiental muy elevado. La mayoría de empresas de este rango son grandes empresas y de solvencia económica alta. Son las mejores preparadas para afrontar los cambios o restricciones a los que la legislación obliga para la protección del medio ambiente. Alcance: España.
Categorización de proyectos de financiación y asesoramiento según los Principios de Ecuador

(Millones de euros)


Categoría 2011 2010 2009

Número de
operaciones
Importe total Importe financiado
por BBVA
Número de
operaciones
Importe total Importe financiado
por BBVA
Número de
operaciones
Importe total Importe financiado
por BBVA
Europa y Norteamérica A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 43 23.060 3.069 37 14.344 1.593 32 15.304 1.485

C 26 1.687 572 30 3.679 963 29 4.774 987
Total Europa y Norteamérica
69 24.748 3.641 67 18.023 2.555 61 20.078 2.472
América Latina A 1 158 53 0 0 0 2 665 160

B 13 5.381 1.245 22 4.379 975 6 89 35

C 4 275 120 2 211 84 4 80 30
Total América Latina
18 5.814 1.419 24 4.590 1.059 12 834 225
Asia A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Asia
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 2 690 161 4 1.625 206 3 2.223 152

C 2 1.905 184 0 0 0 2 387 65
Total resto Grupo
4 2.595 345 4 1.625 206 5 2.610 217
Total Grupo
91 33.157 5.404 95 24.238 3.820 78 23.521 2.913
Categoría A: proyectos con un impacto negativo significativo que pueden afectar a un área mayor que la que ocupa el proyecto. Categoría B: proyectos con un impacto negativo menor en la población humana o en áreas de importancia ambiental. Categoría C: proyectos con un impacto sobre el medio ambiente muy pequeño o nulo. Alcance: Grupo BBVA.
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