A pesar del entorno complejo en el que se ha desenvuelto la actividad económica durante 2011, BBVA ha logrado mejorar y estabilizar los principales indicadores de calidad crediticia. Así, a cierre del ejercicio, la tasa de mora disminuye hasta el 4,0%, la cobertura finaliza en el 61% y la prima de riesgo acumulada desciende hasta el 1,20%. El buen comportamiento de los indicadores de riesgo permite al Grupo seguir destacando con respecto al sistema.
La exposición máxima al riesgo de crédito de BBVA se eleva a 624.624 millones de euros a 31-12-2011, con un ascenso del 4,1% con respecto finales de 2010. Los riesgos crediticios con clientes (incluidos los riesgos de firma), que suponen un 64,2%, aumentan un 4,3% en el mismo horizonte temporal debido a la incorporación de Garanti y al crecimiento real de la inversión en México y, sobre todo, en América del Sur. La exposición potencial al riesgo de crédito en actividades de mercados (con un peso del 21,6%), incluida la referida a derivados (una vez considerados los acuerdos de netting y colaterales), se incrementa también un 4,3%, mientras que los disponibles por terceros (un 14,2%) suben un 2,5%.
Con respecto a la inversión crediticia en el sector privado residente en España, es de 174 millardos de euros, encontrándose los riesgos altamente diversificados por sectores y tipos de contrapartida.
La distribución por ratings de la exposición correspondiente a España, que comprende empresas, entidades financieras, instituciones y clientes soberanos, muestra una concentración del 67,8% en ratings A o superiores. Se facilita asimismo la distribución por ratings del segmento empresarial y promotor correspondiente a BBVA España (gráfico 19).
En México, la distribución por ratings de la inversión crediticia con empresas e instituciones financieras es la que muestra el gráfico 21.
16. Grupo BBVA. Exposición máxima al riesgo de crédito. Distribución por tipos de riesgo
(31-12-2011)
17. Grupo BBVA. Exposición al riesgo crediticio bruto. Distribución por áreas de negocio
(31-12-2011)
18. Grupo BBVA. Exposición al riesgo crediticio bruto. Distribución por carteras
(31-12-2011)
19. Distribución por ratings en España (1)
(Exposición a 31-12-2011)
(1) Incluye empresas, entidades financieras, instituciones y riesgos soberanos.
20. Distribución por ratings. Empresas y promotor en España (1)
(Exposición a 31-12-2011)
(1) Incluye sólo banking book.
21. Distribución por ratings en México
(Exposición a 31-12-2011)
Exposición máxima al riesgo de crédito
(Millones de euros)
|
31-12-11 |
31-12-10 |
31-12-09 |
|
España |
Eurasia |
México |
América del Sur |
Estados Unidos |
Actividades Corporativas |
Total Grupo |
Total Grupo |
Total Grupo |
| Riesgo crediticio bruto (dispuesto) |
232.666 |
47.113 |
36.551 |
44.398 |
44.528 |
(4.547) |
400.709 |
384.069 |
364.776 |
| Crédito bruto a la clientela |
214.150 |
34.690 |
36.143 |
40.218 |
40.069 |
(3.960) |
361.310 |
348.253 |
332.162 |
| Pasivos contingentes |
18.515 |
12.423 |
408 |
4.181 |
4.459 |
(587) |
39.398 |
35.816 |
32.614 |
| Actividades de mercados |
42.671 |
10.269 |
25.117 |
14.325 |
9.916 |
32.640 |
134.937 |
129.398 |
136.453 |
| Entidades de crédito |
9.532 |
4.650 |
4.961 |
3.593 |
1.033 |
2.337 |
26.107 |
23.636 |
22.239 |
| Renta fija |
17.930 |
5.618 |
19.175 |
7.779 |
7.816 |
30.303 |
88.621 |
88.081 |
98.254 |
| Derivados |
15.210 |
- |
980 |
2.953 |
1.067 |
- |
20.209 |
17.680 |
15.960 |
| Disponibles por terceros |
32.536 |
18.786 |
11.465 |
5.423 |
22.604 |
(1.835) |
88.978 |
86.790 |
84.925 |
| Exposición máxima al riesgo de crédito |
307.872 |
76.167 |
73.132 |
64.146 |
77.049 |
26.259 |
624.624 |
600.257 |
586.154 |
Créditos a la clientela por sectores
(Millones de euros)
|
31-12-11 |
31-12-10 |
31-12-09 |
|
Residentes |
No residentes |
Total |
Total |
Total |
| Sector público |
25.372 |
9.718 |
35.090 |
31.224 |
26.219 |
| Agricultura |
1.526 |
3.315 |
4.841 |
3.977 |
3.924 |
| Industria |
16.287 |
20.930 |
37.217 |
36.578 |
42.798 |
| Inmobiliario y construcción |
29.262 |
21.727 |
50.989 |
55.854 |
55.767 |
| Comercial y financiero |
21.801 |
33.947 |
55.748 |
53.830 |
48.936 |
| Préstamos a particulares |
85.206 |
53.857 |
139.063 |
135.868 |
126.488 |
| Otros |
19.495 |
17.412 |
36.907 |
29.879 |
26.955 |
| Subtotal |
198.948 |
160.907 |
359.855 |
347.210 |
331.087 |
| Intereses, comisiones y otros |
35 |
418 |
453 |
195 |
320 |
| Total |
198.983 |
161.324 |
360.308 |
347.405 |
331.407 |
