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| Recursos propios del Grupo | Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | % Variación 2012-2011 |
|
| Fondos propios contables | 43.614 | 40.952 | 6,5 |
| Ajustes | (9.401) | (10.221) | (8,0) |
| Bonos convertibles obligatoriamente en acciones | 1.238 | 3.430 | (63,9) |
| CORE CAPITAL | 35.451 | 34.161 | 3,8 |
| Participaciones preferentes | 1.860 | 1.759 | 5,7 |
| Ajustes | (1.860) | (1.759) | 5,7 |
| RECURSOS PROPIOS BÁSICOS (TIER I) | 35.451 | 34.161 | 3,8 |
| Financiación subordinada y otros | 10.022 | 11.258 | (11,0) |
| Deducciones | (2.636) | (2.649) | (0,5) |
| OTROS RECURSOS COMPUTABLES (TIER II) | 7.386 | 8.609 | (14,2) |
| TOTAL RECURSOS COMPUTABLES (TIER I + TIER II) (a) | 42.836 | 42.770 | 0,2 |
| Recursos propios mínimos (Exigibles Normativa BIS II) | 26.323 | 26.462 | (0,5) |
| EXCEDENTES DE RECURSOS | 16.514 | 16.308 | 1,3 |
| ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (b) | 329.033 | 330.771 | (0,5) |
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RATIO BIS (a)/(b) |
13,0% |
12,9% |
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| CORE CAPITAL | 10,8% | 10,3% |
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| TIER I | 10,8% | 10,3% |
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| TIER II | 2,2% | 2,6% |
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La base de capital del Grupo BBVA, calculada según reglas definidas en el acuerdo de capital de Basilea II, se situó en 42.836 millones de euros a 31 de diciembre de 2012 muy en línea con la cifra de 31 de diciembre de 2011.
Los activos ponderados por riesgo (APR) apenas se redujeron en el período, llegando a 329.033 millones de euros a 31 de diciembre de 2012. El proceso de desapalancamiento en España, la menor actividad con clientes mayoristas y la venta de la filial de Puerto Rico compensan los efectos positivos que impactan en esta partida, como son el dinamismo del negocio bancario en los países emergentes y la incorporación de Unnim.
Los recursos mínimos exigibles según normativa BIS II (el 8% de los APR) ascendieron a 26.323 millones de euros a 31 de diciembre de 2012. De este modo, el exceso de recursos propios sobre el 8% de los activos ponderados por riesgo requerido por la normativa se situó en 16.514 millones de euros. Por lo tanto, el Grupo cuenta con un 62,7% de capital por encima de los niveles mínimos requeridos.
La base de capital mejora en cuanto a calidad, ya que el denominado core capital asciende al 31 de diciembre 2012 a 35.451 millones de euros, cifra superior respecto a los 34.161 millones de euros del 31 de diciembre de 2011. El incremento se produce básicamente por la generación de resultados, tanto atribuidos al Grupo como al minoritario y por la evolución de las diferencias de cambio (ver Nota 4 de los estados financieros consolidados adjuntos).
El core capital representaba un 10,8% de los activos ponderados por riesgo, frente al 10,3% de 31 de diciembre de 2011, con un aumento de 50 puntos básicos.
Los recursos propios básicos (Tier I) se situaron en 35.451 millones de euros al 31 de diciembre de 2012, lo que supone el 10,8% de los activos ponderados por riesgo, aumentando 50 puntos básicos respecto a 31 de diciembre de 2011. Las participaciones preferentes son un 5,25% del Tier I.
A 31 de diciembre de 2012, el Tier II alcanzó 7.386 millones de euros, es decir, el 2,2% de los activos ponderados por riesgo y disminuye en 40 puntos básicos, motivado principalmente por recompras y conversiones de deuda subordinada.
Agregando el Tier I y el Tier II, a 31 de diciembre de 2012 el ratio BIS de capital total era del 13,0%, manteniéndose en torno a la cifra alcanzada el 31 de diciembre de 2011.
Otros requerimientos sobre niveles mínimos de capital
Con independencia de los requerimientos antes comentados, en 2011, la Autoridad Bancaria Europea (en adelante “EBA”, acrónimo en inglés de “European Banking Authority”) emitió la recomendación de alcanzar, a fecha 30 de junio de 2012, un nuevo nivel mínimo de capital del 9%, en el ratio denominado Core Tier 1 (“CT1”). Ese ratio mínimo, además, debería tener un exceso suficiente para absorber el denominado “buffer soberano” calculado en función de las exposiciones soberanas (ver el apartado “Exposición al riesgo soberano en Europa). A 30 de junio de 2012, el Core Tier I EBA del Grupo BBVA alcanzó el 9,9% por encima del nivel mínimo requerido.
Banco de España hizo suyas esas recomendaciones para las entidades españolas que participaron en el ejercicio de la EBA, extendiendo más allá de 30 de junio de 2012 el mantenimiento de dicho ratio mínimo recomendado. A 31 de diciembre de 2012, el Grupo BBVA sigue manteniendo un Core Tier I EBA superior al mínimo requerido, alcanzando un 9,7% (dato provisional).