El riesgo de crédito en 2013

Al cierre del ejercicio 2013, los principales indicadores de calidad crediticia del Grupo evolucionan según lo previsto:

• Deslizamiento al alza de la tasa de mora en España, hasta el 10,3% (6,4% excluida la actividad inmobiliaria) debido, por una parte, a la clasificación de los créditos refinanciados efectuada en el tercer trimestre de 2013 y, por otra, al descenso del volumen de inversión crediticia. En cobertura se alcanza una cifra del 50% (41% sin tener en cuenta la actividad inmobiliaria).
• En el resto de geografías, mejora de los indicadores de calidad crediticia en Estados Unidos y en México, leve deterioro en Eurasia (por desapalancamiento en Europa y efecto del tipo de cambio en Turquía) y estabilidad en América del Sur.

Por tanto, el Grupo termina el año 2013 con sus principales indicadores de riesgo comportándose según lo previsto y comparando favorablemente con los de la mayoría de sus competidores. En este sentido, a 31-12-2013, la tasa de mora cierra en el 6,8% (4,6% sin tener en cuenta la actividad inmobiliaria en España), la cobertura finaliza en el 60% (59% sin dicha actividad inmobiliaria) y la prima de riesgo acumulada se sitúa en el 1,59% (1,50% excluyendo la actividad inmobiliaria en España).

La exposición máxima al riesgo de crédito de BBVA totaliza 627.273 millones de euros a finales de diciembre de 2013, lo que implica un descenso interanual del 3,2%. Los riesgos crediticios con clientes (incluidos los riesgos de firma), que suponen un 61,6%, disminuyen un 5,1% en el mismo horizonte temporal debido al ya comentado retroceso de la inversión crediticia en España y en las carteras mayoristas de Europa, el cual ha sido compensado parcialmente por el crecimiento de la actividad crediticia en las geografías emergentes y en Estados Unidos. La exposición potencial al riesgo de crédito en actividades de mercados (con un peso del 23,9%), incluida la referida a derivados (una vez considerados los acuerdos de netting y colaterales), se reduce un 3,1%, mientras que los disponibles por terceros (un 14,5% del total) aumentan un 5,5%.

Grupo BBVA. Exposición al riesgo de crédito

(Millones de euros)

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	31-12-13								31-12-12	31-12-11
	Actividad bancaria en España	Actividad inmobiliaria España	Estados Unidos	Eurasia(1)	México	América del Sur	Centro Corporativo	Total Grupo	Total Grupo	Total Grupo
Riesgo crediticio bruto (dispuesto)	194.099	16.684	41.166	39.529	40.963	53.493	467	386.401	407.126	400.709
Inversión crediticia	178.335	16.085	38.173	28.117	40.610	48.466	431	350.218	367.719	361.310
Pasivos contingentes	15.764	599	2.992	11.412	353	5.027	36	36.183	39.407	39.398
Actividades de mercados	91.837	234	8.762	5.795	27.275	14.576	1.457	149.935	154.689	134.937
Entidades de crédito	14.376	232	1.179	1.763	2.407	2.229	2.016	24.203	26.522	26.107
Renta fija	64.870	2	7.282	4.031	24.094	10.193	(559)	109.913	110.505	88.621
Derivados	12.591	0	301	0	774	2.153	0	15.820	17.662	20.209
Disponibles por terceros	31.043	4.746	24.568	15.272	15.933	6.290	(6.915)	90.937	86.223	88.978
Exposición máxima al riesgo de crédito	316.978	21.664	74.496	60.595	84.172	74.359	(4.991)	627.273	648.039	624.624

(1) Datos con Garanti Group consolidado por el método de integración proporcional.

Grupo BBVA. Exposición al riesgo de crédito. Distribución por tipos de riesgo (31-12-2013. Porcentaje)	Grupo BBVA. Exposición al riesgo crediticio bruto. Distribución por áreas de negocio (31-12-2013. Porcentaje)

Grupo BBVA. Exposición a la inversión crediticia. Distribución por carteras

(31-12-2013. Porcentaje)

La distribución por ratings de la exposición correspondiente a España (incluyendo la actividad inmobiliaria), que comprende empresas, entidades financieras, instituciones y clientes soberanos, muestra una concentración del 52,6% en ratings A o superiores. Se facilita asimismo la distribución por ratings de los segmentos empresarial y promotor correspondientes a España y la de la inversión crediticia con empresas e instituciones financieras en México.

Distribución por ratings en España ⁽¹⁾

(Exposición a 31-12-2013)

(1) Incluye empresas, entidades financieras, instituciones y riesgos soberanos.

Distribución por ratings. Empresas y promotor en España ⁽¹⁾

(Exposición a 31-12-2013)

(1) Incluye sólo banking book.

Distribución por ratings en México

(Exposición a 31-12-2013)