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cuentas anuales 2015

ANEXO XII Información adicional sobre Riesgo Soberano

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Exposición al riesgo soberano en Europa

A continuación se presenta a 31 de diciembre de 2015 y 2014, el desglose, por tipos de instrumentos financieros, de la exposición total de las entidades de crédito del Grupo a riesgos soberanos de los países europeos, con el criterio requerido por Autoridad Bancaria Europea (en adelante “EBA”, acrónimo en inglés de “European Banking Authority”):

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Millones de euros

Diciembre 2015

Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas Inversiones crediticias Derivados Total %

Cartera de negociación Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG Cartera disponible para la venta Exposición Directa Exposición Indirecta
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable - Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable -
España 5.293 - 31.621 26.111 1.871 125 (37) (1.785) 82 (84) 63.112 85,7%
Italia 1.205 - 7.385 80 - - - 258 12 (26) 8.656 11,8%
Francia 531 - 10 34 - - - 141 2 (31) 546 0,7%
Alemania 162 - - - - - - 166 - (21) 141 0,2%
Portugal 179 - 1 428 1.161 2 (225) 90 1 (1) 384 0,5%
Reino Unido - - - - - - - 13 2 (1) 2 -
Grecia - - - - - - - - - - - -
Hungria - - - - - - - - - - - -
Irlanda 1 - - - - - - - - - 1 -
Resto de Unión Europea 319 - 429 38 - - - 33 15 (8) 794 1,1%
Total exposición a riesgo soberano Unión Europea 7.689 - 39.446 26.691 3.033 127 (263) (1.084) 115 (172) 73.634 100,0%
(1) En esta tabla se muestran las posiciones de riesgo soberano con criterios EBA. Por tanto, el riesgo soberano de las entidades de seguro del Grupo (6.300 millones de euros a 31 de diciembre de 2015) no está incluido. (2) Incluye derivados de crédito CDS (Credit Default Swaps) que se muestran por su valor razonable. Excel Descargar Excel

Millones de euros

Diciembre 2014

Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas Inversiones crediticias Derivados Total %

Cartera de negociación Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG Cartera disponible para la venta Exposición Directa Exposición Indirecta
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable - Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable -
España 4.419 - 28.857 25.997 4.007 165 (8) (6.003) 141 (548) 59.024 86,9%
Italia 1.141 - 6.601 142 - - - (1.293) 235 (366) 7.753 11,4%
Francia 264 - 40 28 - - - 131 2 (1) 333 0,5%
Alemania (331) - 92 - - - - (821) - (1) (239) -0,4%
Portugal 269 - 23 280 842 - (101) (35) 3 (4) 470 0,7%
Reino Unido - - 115 - - - - 11 3 (1) 117 0,2%
Grecia - - - - - - - - - - - -
Hungria - - - - - - - - - - - -
Irlanda 1 - 167 - - - - - - - 168 0,2%
Resto de Unión Europea 161 - 131 33 - - - 88 12 (10) 328 0,5%
Total exposición a riesgo soberano Unión Europea 5.925 - 36.026 26.480 4.849 165 (108) (7.922) 397 (930) 67.954 100,0%
(1) En esta tabla se muestran las posiciones de riesgo soberano con criterios EBA. Por tanto, el riesgo soberano de las entidades de seguro del Grupo (13.406 millones de euros a 31 de diciembre de 2014) no está incluido. (2) Incluye derivados de crédito CDS (Credit Default Swaps) que se muestran por su valor razonable.

A 31 de diciembre de 2015 y 2014 el desglose, por plazos de vencimientos de los instrumentos financieros, de la exposición total de las entidades de crédito del Grupo a España y resto de países de la Unión Europea es el siguiente:

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Millones de euros

Diciembre 2015

Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas Inversiones crediticias Derivados Total %

Cartera de negociación Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG Cartera disponible para la venta Exposición Directa Exposición Indirecta
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable - Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable -
España 5.293 - 31.621 26.111 1.871 125 (37) (1.785) 82 (84) 63.112 86%
Hasta un 1 año 4.552 - 5.665 10.267 242 2 (19) (1.721) 79 (77) 20.469 27,8%
De 1 a 5 años 662 - 11.890 10.693 932 25 (1) (48) - (1) 23.269 31,6%
Más de 5 años 79 - 14.067 5.151 698 98 (17) (17) 3 (7) 19.373 26,3%
Resto de Unión Europea 2.396 - 7.825 580 1.161 2 (225) 702 32 (88) 10.522 14,3%
Hasta un 1 año 1.943 - 40 24 319 2 (4) 292 5 (6) 2.005 2,7%
De 1 a 5 años 237 - 4.150 245 - - - 161 23 (29) 4.626 6,3%
Más de 5 años 216 - 3.635 311 842 - (221) 248 4 (53) 3.891 5,3%
Total exposición a riesgos soberanos Unión Europea 7.689 - 39.446 26.691 3.033 127 (263) (1.084) 115 (172) 73.634 100,0%
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Millones de euros

Diciembre 2014

Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas Inversiones crediticias Derivados Total %

Cartera de negociación Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG Cartera disponible para la venta Exposición Directa Exposición Indirecta
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable - Nocionales Valor Razonable + Valor Razonable -
España 4.419 - 28.857 25.997 4.007 165 (8) (6.003) 141 (548) 59.024 86,9%
Hasta un 1 año 1.484 - 1.233 9.675 1.971 7 (1) 123 - (3) 12.396 18,2%
De 1 a 5 años 764 - 11.424 6.312 1.106 35 (6) (892) 1 (23) 18.507 27,2%
Más de 5 años 2.170 - 16.200 10.010 930 123 (1) (5.234) 140 (522) 28.121 41,4%
Resto de Unión Europea 1.506 - 7.169 483 842 - (101) (1.919) 255 (382) 8.930 13,1%
Hasta un 1 año 774 - 328 329 - - - (586) 4 (8) 1.427 2,1%
De 1 a 5 años (190) - 4.348 24 - - - (21) 14 (11) 4.184 6,2%
Más de 5 años 923 - 2.493 130 842 - (101) (1.312) 238 (363) 3.319 4,9%
Total exposición a riesgos soberanos Unión Europea 5.925 - 36.026 26.480 4.849 165 (108) (7.922) 397 (930) 67.954 100%
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