Exposición al riesgo soberano en Europa
A continuación se presenta a 31 de diciembre de 2015 y 2014, el desglose, por tipos de instrumentos financieros, de la exposición total de las entidades de crédito del Grupo a riesgos soberanos de los países europeos, con el criterio requerido por Autoridad Bancaria Europea (en adelante “EBA”, acrónimo en inglés de “European Banking Authority”):
Descargar Excel
|
Millones de euros |
|
Diciembre 2015 |
|
Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas |
Inversiones crediticias |
Derivados |
Total |
% |
|
Cartera de negociación |
Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG |
Cartera disponible para la venta |
Exposición Directa |
Exposición Indirecta |
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
España |
5.293 |
- |
31.621 |
26.111 |
1.871 |
125 |
(37) |
(1.785) |
82 |
(84) |
63.112 |
85,7% |
Italia |
1.205 |
- |
7.385 |
80 |
- |
- |
- |
258 |
12 |
(26) |
8.656 |
11,8% |
Francia |
531 |
- |
10 |
34 |
- |
- |
- |
141 |
2 |
(31) |
546 |
0,7% |
Alemania |
162 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
166 |
- |
(21) |
141 |
0,2% |
Portugal |
179 |
- |
1 |
428 |
1.161 |
2 |
(225) |
90 |
1 |
(1) |
384 |
0,5% |
Reino Unido |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
2 |
(1) |
2 |
- |
Grecia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hungria |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irlanda |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
Resto de Unión Europea |
319 |
- |
429 |
38 |
- |
- |
- |
33 |
15 |
(8) |
794 |
1,1% |
Total exposición a riesgo soberano Unión Europea |
7.689 |
- |
39.446 |
26.691 |
3.033 |
127 |
(263) |
(1.084) |
115 |
(172) |
73.634 |
100,0% |
(1) En esta tabla se muestran las posiciones de riesgo soberano con criterios EBA. Por tanto, el riesgo soberano de las entidades de seguro del Grupo (6.300 millones de euros a 31 de diciembre de 2015) no está incluido.
(2) Incluye derivados de crédito CDS (Credit Default Swaps) que se muestran por su valor razonable.
Descargar Excel
|
Millones de euros |
|
Diciembre 2014 |
|
Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas |
Inversiones crediticias |
Derivados |
Total |
% |
|
Cartera de negociación |
Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG |
Cartera disponible para la venta |
Exposición Directa |
Exposición Indirecta |
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
España |
4.419 |
- |
28.857 |
25.997 |
4.007 |
165 |
(8) |
(6.003) |
141 |
(548) |
59.024 |
86,9% |
Italia |
1.141 |
- |
6.601 |
142 |
- |
- |
- |
(1.293) |
235 |
(366) |
7.753 |
11,4% |
Francia |
264 |
- |
40 |
28 |
- |
- |
- |
131 |
2 |
(1) |
333 |
0,5% |
Alemania |
(331) |
- |
92 |
- |
- |
- |
- |
(821) |
- |
(1) |
(239) |
-0,4% |
Portugal |
269 |
- |
23 |
280 |
842 |
- |
(101) |
(35) |
3 |
(4) |
470 |
0,7% |
Reino Unido |
- |
- |
115 |
- |
- |
- |
- |
11 |
3 |
(1) |
117 |
0,2% |
Grecia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hungria |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irlanda |
1 |
- |
167 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
168 |
0,2% |
Resto de Unión Europea |
161 |
- |
131 |
33 |
- |
- |
- |
88 |
12 |
(10) |
328 |
0,5% |
Total exposición a riesgo soberano Unión Europea |
5.925 |
- |
36.026 |
26.480 |
4.849 |
165 |
(108) |
(7.922) |
397 |
(930) |
67.954 |
100,0% |
(1) En esta tabla se muestran las posiciones de riesgo soberano con criterios EBA. Por tanto, el riesgo soberano de las entidades de seguro del Grupo (13.406 millones de euros a 31 de diciembre de 2014) no está incluido.
(2) Incluye derivados de crédito CDS (Credit Default Swaps) que se muestran por su valor razonable.
A 31 de diciembre de 2015 y 2014 el desglose, por plazos de vencimientos de los instrumentos financieros, de la exposición total de las entidades de crédito del Grupo a España y resto de países de la Unión Europea es el siguiente:
Descargar Excel
|
Millones de euros |
|
Diciembre 2015 |
|
Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas |
Inversiones crediticias |
Derivados |
Total |
% |
|
Cartera de negociación |
Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG |
Cartera disponible para la venta |
Exposición Directa |
Exposición Indirecta |
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
España |
5.293 |
- |
31.621 |
26.111 |
1.871 |
125 |
(37) |
(1.785) |
82 |
(84) |
63.112 |
86% |
Hasta un 1 año |
4.552 |
- |
5.665 |
10.267 |
242 |
2 |
(19) |
(1.721) |
79 |
(77) |
20.469 |
27,8% |
De 1 a 5 años |
662 |
- |
11.890 |
10.693 |
932 |
25 |
(1) |
(48) |
- |
(1) |
23.269 |
31,6% |
Más de 5 años |
79 |
- |
14.067 |
5.151 |
698 |
98 |
(17) |
(17) |
3 |
(7) |
19.373 |
26,3% |
Resto de Unión Europea |
2.396 |
- |
7.825 |
580 |
1.161 |
2 |
(225) |
702 |
32 |
(88) |
10.522 |
14,3% |
Hasta un 1 año |
1.943 |
- |
40 |
24 |
319 |
2 |
(4) |
292 |
5 |
(6) |
2.005 |
2,7% |
De 1 a 5 años |
237 |
- |
4.150 |
245 |
- |
- |
- |
161 |
23 |
(29) |
4.626 |
6,3% |
Más de 5 años |
216 |
- |
3.635 |
311 |
842 |
- |
(221) |
248 |
4 |
(53) |
3.891 |
5,3% |
Total exposición a riesgos soberanos Unión Europea |
7.689 |
- |
39.446 |
26.691 |
3.033 |
127 |
(263) |
(1.084) |
115 |
(172) |
73.634 |
100,0% |
Descargar Excel
|
Millones de euros |
|
Diciembre 2014 |
|
Valores representativos de deuda netos de Posiciones Cortas |
Inversiones crediticias |
Derivados |
Total |
% |
|
Cartera de negociación |
Cartera a Valor Razonable con Cambios en PyG |
Cartera disponible para la venta |
Exposición Directa |
Exposición Indirecta |
Vencimientos de riesgos soberanos Unión Europea |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
Nocionales |
Valor Razonable + |
Valor Razonable - |
España |
4.419 |
- |
28.857 |
25.997 |
4.007 |
165 |
(8) |
(6.003) |
141 |
(548) |
59.024 |
86,9% |
Hasta un 1 año |
1.484 |
- |
1.233 |
9.675 |
1.971 |
7 |
(1) |
123 |
- |
(3) |
12.396 |
18,2% |
De 1 a 5 años |
764 |
- |
11.424 |
6.312 |
1.106 |
35 |
(6) |
(892) |
1 |
(23) |
18.507 |
27,2% |
Más de 5 años |
2.170 |
- |
16.200 |
10.010 |
930 |
123 |
(1) |
(5.234) |
140 |
(522) |
28.121 |
41,4% |
Resto de Unión Europea |
1.506 |
- |
7.169 |
483 |
842 |
- |
(101) |
(1.919) |
255 |
(382) |
8.930 |
13,1% |
Hasta un 1 año |
774 |
- |
328 |
329 |
- |
- |
- |
(586) |
4 |
(8) |
1.427 |
2,1% |
De 1 a 5 años |
(190) |
- |
4.348 |
24 |
- |
- |
- |
(21) |
14 |
(11) |
4.184 |
6,2% |
Más de 5 años |
923 |
- |
2.493 |
130 |
842 |
- |
(101) |
(1.312) |
238 |
(363) |
3.319 |
4,9% |
Total exposición a riesgos soberanos Unión Europea |
5.925 |
- |
36.026 |
26.480 |
4.849 |
165 |
(108) |
(7.922) |
397 |
(930) |
67.954 |
100% |