De acuerdo con lo contemplado en la Circular de Solvencia, para el cálculo del capital regulatorio por riesgo operacional por Pilar I se utilizan modelos avanzados (método AMA) para una parte muy significativa del perímetro bancario.
En concreto, este método se utiliza en el ámbito de España y México. Para el resto del Grupo el cálculo se ha realizado aplicando a los ingresos relevantes consolidados de las entidades restantes el modelo básico o estándar, según corresponda.
Como ya se ha comentado, en marzo de 2010 el Grupo BBVA recibió la autorización del Banco de España para aplicar modelos avanzados en el cálculo de capital regulatorio por riesgo operacional en España y México.
Hasta diciembre de 2011, el Grupo mantuvo un suelo a los requerimientos de capital arrojados por el modelo interno de manera que éstos no fueran inferiores a los requerimientos del modelo estándar de riesgo operacional. A la vista del adecuado comportamiento del modelo interno desde su aprobación, el Grupo planteó al Banco de España la conveniencia de retirar el citado suelo. Desde el cierre de 2011 el Grupo calcula los requerimientos de capital sin el mencionado suelo, aunque con un reconocimiento todavía parcial del efecto de la diversificación, lo que da lugar a estimaciones más conservadoras.
Durante el ejercicio 2013 y tras la integración de Unnim en BBVA S.A., su actividad bancaria ha pasado a estar bajo el perímetro de cálculo del método de medición avanzada.