A continuación se muestra el total de los requerimientos de capital desglosado por tipo de riesgo a 31 de diciembre de 2014 y 2013.
En el importe total por riesgo de crédito se incluyen las posiciones en titulizaciones (método estándar y avanzado) y las posiciones en renta variable.
GRAFICO 4: Requerimientos de capital por tipo de riesgo
Como se puede apreciar, el riesgo principal del Grupo sigue siendo el de Crédito, seguido por el Riesgo Operacional. Se incluye como novedad el Riesgo por Ajuste CVA en los derivados tal y como establece la CRR que supone un peso del 1% sobre el total de requerimientos.
TABLA 11: Requerimientos de capital por tipo de riesgo
2014
(Millones de euros)
| Categorías de exposición y tipos de riesgo | Importe Capital |
|---|---|
| Riesgo de crédito | 14.194 |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 2.388 |
| Administraciones regionales y Autoridades Locales | 264 |
| Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 107 |
| Bancos Multilaterales de Desarrollo | 2 |
| Instituciones | 211 |
| Empresas | 5.314 |
| Minoristas | 2.458 |
| Garantizadas con Inmuebles | 1.581 |
| Situación en mora | 436 |
| Alto riesgo | 12 |
| Bonos Garantizados | 10 |
| Instituciones y Empresas C/P | 34 |
| Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) | 1 |
| Otras Exposiciones | 1.378 |
| Posiciones en titulización | 85 |
| Posiciones en titulización | 85 |
| Total Riesgo de Crédito Método Estándar | 14.279 |
| Riesgo de crédito | 7.589 |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 30 |
| Instituciones | 994 |
| Empresas | 4.880 |
| Minoristas | 1.685 |
| Del que: cubiertas con hipotecas sobre inmuebles | 834 |
| Del que: exposiciones renovables admisibles | 576 |
| Del que: Otros Activos Minoristas | 275 |
| Renta Variable | 1.749 |
| Según método: |
|
| Del que: Método Simple | 787 |
| Del que: Método PD/LGD | 833 |
| Del que: Modelos Internos | 129 |
| Según naturaleza: |
|
| Del que: Instrumentos cotizados | 822 |
| Del que: Instrumentos no cotizados en carteras suficientemente diversificadas | 927 |
| Posiciones en titulización | 57 |
| Total Riesgo de Crédito Método Avanzado | 9.395 |
| TOTAL RIESGO DE CRÉDITO | 23.674 |
| Estándar: | 234 |
| Del que: Riesgo de Precio de las posiciones en Renta Fija | 202 |
| Del que: Riesgo de Precio por titulizaciones | 2 |
| Del que: Riesgo de Precio de correlación | 6 |
| Del que: Riesgo de Precio de las posiciones en acciones y participaciones | 24 |
| Avanzado: Riesgo de Mercado | 712 |
| TOTAL RIESGO DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 946 |
| RIESGO DE CAMBIO (MÉTODO ESTÁNDAR) | 732 |
| RIESGO POR AJUSTE CVA | 360 |
| RIESGO OPERACIONAL | 2.352 |
|
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS |
28.064 |
2013
| Categorías de exposición y tipos de riesgo | Importe Capital |
|---|---|
| Riesgo de crédito | 13.295 |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 1.489 |
| Administraciones regionales y Autoridades Locales | 164 |
| Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 112 |
| Bancos Multilaterales de Desarrollo | 1 |
| Instituciones | 342 |
| Empresas | 5.197 |
| Minoristas | 2.586 |
| Garantizadas con Inmuebles | 1.549 |
| Situación en mora | 728 |
| Alto riesgo | 93 |
| Bonos Garantizados | 15 |
| Instituciones y Empresas C/P | 18 |
| Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) | 21 |
| Otras Exposiciones | 981 |
| Posiciones en titulización | 138 |
| Posiciones en titulización | 138 |
| Total Riesgo de Crédito Método Estándar | 13.433 |
| Riesgo de crédito | 7.376 |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 17 |
| Instituciones | 992 |
| Empresas | 4.488 |
| Minoristas | 1.879 |
| Del que: cubiertas con hipotecas sobre inmuebles | 1.018 |
| Del que: exposiciones renovables admisibles | 612 |
| Del que: Otros Activos Minoristas | 249 |
| Renta Variable | 1.079 |
| Según método: |
|
| Del que: Método Simple | 151 |
| Del que: Método PD/LGD | 821 |
| Del que: Modelos Internos | 107 |
| Según naturaleza: |
|
| Del que: Instrumentos cotizados | 670 |
| Del que: Instrumentos no cotizados en carteras suficientemente diversificadas | 408 |
| Posiciones en titulización | 95 |
| Total Riesgo de Crédito Método Avanzado | 8.550 |
| TOTAL RIESGO DE CRÉDITO | 21.983 |
| Estándar: | 224 |
| Del que: Riesgo de Precio de las posiciones en Renta Fija | 190 |
| Del que: Riesgo de Precio por titulizaciones | 12 |
| Del que: Riesgo de Precio de correlación | 22 |
| Avanzado: Riesgo de Mercado | 616 |
| TOTAL RIESGO DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 840 |
| RIESGO DE CAMBIO (MÉTODO ESTÁNDAR) | 780 |
| RIESGO POR AJUSTE CVA | 2.421 |
| RIESGO OPERACIONAL | -122 |
|
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS |
25.902 |
Se desglosa a continuación el importe (en términos de exposición original, EAD y APRs) del cuadro anterior que correspondería a riesgo de contraparte:
TABLA 12: Posiciones sujetas a riesgo de contraparte en términos de EO, EAD y APRs
(Millones de euros)
| Categorías de exposición y tipos de riesgo | 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Operaciones de financiación de valores |
Derivados y operaciones con liquidación diferida |
Procedentes de la compensación contractual entre productos |
||||||
|
|
EO | EAD | APRs | EO | EAD | APRs | EO | EAD | APRs |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 9.278 | 6.616 | 133 | 46 | 46 | 19 | 510 | 177 | 5 |
| Administraciones regionales y Autoridades Locales | - | - | - | 42 | 42 | 8 | 61 | 61 | 12 |
| Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bancos Multilaterales de Desarrollo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones | 658 | 644 | 163 | 3.507 | 3.507 | 286 | 1.598 | 1.591 | 470 |
| Empresas | 36 | 32 | 32 | 1.190 | 1.190 | 1.187 | 947 | 947 | 946 |
| Minoristas | 1 | 0 | 0 | 95 | 95 | 70 | 11 | 11 | 7 |
| Garantizadas con Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Situación en mora | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Alto riesgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonos Garantizados | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones y Empresas C/P | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) | 105 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Otras Exposiciones | 0 | 0 | - | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Riesgo de Crédito Método Estándar |
10.112 | 7.357 | 369 | 4.927 | 4.927 | 1.570 | 3.130 | 2.791 | 1.444 |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 24 | 24 | 5 |
| Instituciones | 54.922 | 54.922 | 1.096 | 1.743 | 1.743 | 619 | 12.714 | 12.714 | 1.466 |
| Empresas | 1.917 | 1.917 | 70 | 763 | 763 | 564 | 3.251 | 3.251 | 2.305 |
| Minoristas | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Del que: cubiertas con hipotecas sobre inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Del que: exposiciones renovables admisibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Del que: Otros Activos Minoristas | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Total Riesgo de Crédito Método Avanzado |
56.839 | 56.839 | 1.165 | 2.510 | 2.510 | 1.184 | 15.994 | 15.994 | 3.779 |
| TOTAL RIESGO DE CRÉDITO | 66.951 | 64.196 | 1.535 | 7.438 | 7.438 | 2.754 | 19.124 | 18.785 | 5.223 |
En los importes presentados en el cuadro anterior referentes al riesgo de crédito se incluye el riesgo de contraparte de la cartera de negociación con el siguiente detalle:
TABLA 13: Importes Riesgo de contraparte de la Cartera de Negociación
| Riesgo de Contraparte Cartera de Negociación | Importe capital | |
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| 233 | 203 | |
| Método Avanzado | 391 | 433 |
| Total | 624 | 636 |
Actualmente el Grupo dispone un importe totalmente residual de requerimientos de recursos propios por riesgo de liquidación de la cartera de negociación.