Lo más relevante del tercer trimestre de 2013 en materia de riesgo de crédito ha sido la aplicación de las recomendaciones de los distintos supervisores europeos sobre la clasificación de los créditos refinanciados. Hay que subrayar que tal aplicación no supone un cambio en los criterios de gestión de BBVA, aunque a nivel sectorial sí implicará un tratamiento más homogéneo de las carteras refinanciadas y, por tanto, permitirá una mayor comparabilidad con el sistema, una vez que las entidades vayan recogiendo estas modificaciones.
Lo más significativo del tercer trimestre de 2013 en materia de riesgo de crédito se describe a continuación:
- Aumento de 4.281 millones de euros en el saldo de créditos dudosos del Grupo desde finales del primer semestre de 2013, de los que 3.864 millones corresponden a la reclasificación de los préstamos refinanciados en España. Hay que señalar que este incremento se centra, principalmente, en la cartera hipotecaria minorista y en la de real estate.
- El volumen reclasificado a dudosos como consecuencia de la aplicación de las recomendaciones de los reguladores europeos se califica como dudosos subjetivos, pues corresponden a clientes que están actualmente al corriente de pago. En este sentido, el 48% del saldo dudoso de hipotecas o, de forma global, el 38% de los dudosos del negocio bancario e inmobiliario en España son clientes que están al corriente de pago.
- En términos de saneamientos, la aplicación de esta recomendación ha supuesto 600 millones de euros de dotación adicional a pérdidas por deterioro de activos financieros en el trimestre.
- El incremento del importe de dudosos, junto con el retroceso de la inversión crediticia, son los dos elementos principales que explican el ascenso de la tasa de mora del Grupo en el trimestre, que pasa del 5,5% a 30-6-2013 al 6,7% a finales de septiembre. De forma análoga, 23 puntos básicos de la tasa de mora corresponden a los mencionados clientes que están actualmente al corriente de pago.
- En el resto de geografías se mantienen las mismas tendencias de trimestres previos en las principales métricas de riesgo de crédito.
El Grupo BBVA cierra el tercer trimestre con un volumen de riesgos totales con clientes (incluidos los riesgos de firma) de 393.556 millones de euros. Esto supone una disminución del 2,1% en comparación con el dato de finales de junio de 2013 derivada del retroceso de las carteras en España y en Europa y del impacto negativo de los tipos de cambio, factores ambos que deslucen en gran medida el dinamismo de la actividad en las geografías emergentes.
Riesgo de crédito (1)
(Millones de euros)
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30-09-13 | 30-06-13 | 31-03-13 | 31-12-12 | 30-09-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesgos dudosos | 26.508 | 22.226 | 21.808 | 20.603 | 20.114 |
| Riesgos totales | 393.556 | 401.794 | 410.840 | 407.126 | 417.405 |
| Fondos de cobertura | 15.777 | 15.093 | 15.482 | 14.804 | 13.877 |
| De carácter específico | 12.439 | 11.084 | 10.578 | 9.752 | 8.503 |
| De carácter genérico y riesgo-país | 3.338 | 4.009 | 4.904 | 5.052 | 5.374 |
| Tasa de mora (%) | 6,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,8 |
| Tasa de cobertura (%) | 60 | 68 | 71 | 72 | 69 |
Por lo que respecta al saldo de riesgos dudosos, el período finaliza con un importe de 26.508 millones de euros, un 19,3% por encima de la cifra del 30-6-2013. Este ascenso, tal y como se ha comentado anteriormente, continúa focalizado en España, país en el que los índices de morosidad se han visto afectados durante el trimestre, especialmente por aplicación de las recomendaciones de los supervisores europeos en materia de créditos refinanciados.
Evolución de los riesgos dudosos
(Millones de euros)
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3er Trim. 13 | 2o Trim. 13 | 1er Trim. 13 | 4o Trim. 12 | 3er Trim. 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial | 22.226 | 21.808 | 20.603 | 20.114 | 16.481 |
| Entradas | 7.094 | 4.075 | 3.603 | 4.041 | 3.634 |
| Recuperaciones | (1.956) | (1.964) | (1.659) | (2.400) | (1.883) |
| Entrada neta | 5.138 | 2.112 | 1.944 | 1.642 | 1.751 |
| Pases a fallidos | (817) | (1.282) | (655) | (1.172) | (1.096) |
| Diferencias de cambio y otros | (39) | (412) | (84) | 19 | 2.979 |
| Saldo al final de período | 26.508 | 22.226 | 21.808 | 20.603 | 20.114 |
| Pro memoria: |
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| Créditos dudosos | 26.109 | 21.810 | 21.448 | 20.287 | 19.834 |
| Riesgos de firma dudosos | 399 | 416 | 361 | 317 | 280 |
Riesgos dudosos
(Millones de euros)
La tasa de mora del Grupo a 30-9-2013 se sitúa en el 6,7%, 120 puntos básicos más que a 30 de junio, igualmente muy condicionada por la aplicación de las recomendaciones de los reguladores europeos y por el retroceso de la inversión crediticia, fundamentalmente en este país. En efecto, la tasa de mora del negocio bancario en España se sitúa en el 6,2%, con una subida de 152 puntos básicos en el trimestre, y la de la actividad inmobiliaria en el 55,3% (43,7% a 30-6-2013). En Estados Unidos vuelve a mejorar hasta el 1,5%. Por último, en Eurasia, México y América del Sur, este indicador permanece muy estable: 2,9%, 4,1% y 2,2%, respectivamente; repitiendo prácticamente los datos del cierre del primer semestre de 2013.
En cuanto a los fondos de cobertura para los riesgos con clientes, se produce un crecimiento en el trimestre del 4,5% hasta los 15.777 millones de euros. La tasa de cobertura del Grupo desciende en los últimos tres meses hasta cerrar a 30-9-2013 en el 60%. Por áreas de negocio, la actividad bancaria en España muestra un ratio del 41% (45% a 30-6-2013) y la inmobiliaria alcanza un 62% (75% a finales de junio de 2013). Por su parte, México registra un 105% (109% a 30-6-2013), América del Sur un 137% (136% tres meses antes), Eurasia un 91% (88% al cierre del primer semestre de 2013) y Estados Unidos un 120% (118% a finales de junio).
Tasas de mora y cobertura
(Porcentaje)
