La metodología utilizada por BBVA para el cálculo de capital por modelos internos avanzados (AMA) es la denominada LDA (loss distribution approach), considerada la más robusta permitida por Basilea desde un punto de vista estadístico. Esta metodología se alimenta de tres fuentes de datos: la base de datos interna de pérdidas operacionales del Grupo (SIRO o Sistema Integrado de Riesgo Operacional), eventos producidos en el sector financiero nacional e internacional (base de datos externa) y eventos simulados (también llamados escenarios). BBVA tiene aprobada la aplicación de los modelos AMA para España y México.
El capital resultante de la aplicación de los modelos avanzados es corregido tanto por los factores de entorno del país como por factores de control interno que están en función del grado de mitigación de las debilidades identificadas en los controles.
Capital económico por riesgo operacional
(Millones de euros)
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| Clase de riesgo | Capital | Método |
|---|---|---|
| España | 701 | AMA |
| México | 441 | AMA |
| Otros | 867 | Estándar |
| Otros | 205 | Básico |
| Total | 2.214 |
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