El riesgo de crédito en 2012

Lo más relevante del ejercicio 2012 en materia de riesgo de crédito se resume a continuación:

• Se observa un deslizamiento al alza de la tasa de mora del Grupo debido a la ya comentada situación macroeconómica y al retroceso de la inversión crediticia en España y en las carteras CIB del Banco, principalmente en los países desarrollados.
• Además, en España, se registra un incremento de las provisiones para cubrir el progresivo deterioro de las carteras y activos inmobiliarios, dentro del perímetro de los Reales Decretos-Leyes 02/2012 y 18/2012, lo que significa cumplir con lo requerido por el conjunto de estas dos normativas.
• En el resto de geografías, estabilidad o mejora de la calidad crediticia.

Por tanto, el Grupo termina el año 2012 con sus principales indicadores de riesgo comportándose según lo previsto y comparando favorablemente con los de la mayoría de sus competidores. En este sentido, a 31-12-2012, la tasa de mora cierra en el 5,1%, la cobertura finaliza en el 72% y la prima de riesgo acumulada se sitúa en el 2,16%.

La exposición máxima al riesgo de crédito de BBVA totaliza 648.039 millones de euros a finales de diciembre de 2012, con un ascenso interanual del 3,7%. Los riesgos crediticios con clientes (incluidos los riesgos de firma), que suponen un 62,8%, aumentan un 1,6% en el mismo horizonte temporal debido fundamentalmente a dos factores: incorporación de Unnim y crecimiento de la actividad crediticia en las geografías emergentes. La exposición potencial al riesgo de crédito en actividades de mercados (con un peso del 23,9%), incluida la referida a derivados (una vez considerados los acuerdos de netting y colaterales), se incrementa también un 14,6%, muy centrada en renta fija, mientras que los disponibles por terceros (un 13,3% del total) retroceden un 3,1%.

Exposición máxima al riesgo de crédito

(Millones de euros)

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	31-12-12							31-12-11 Total Grupo	31-12-10 Total Grupo
	España	Eurasia	México	América del Sur	Estados Unidos	Actividades Corporativas	Total Grupo
Riesgo crediticio bruto (dispuesto)	229.290	41.960	39.542	53.672	41.505	1.158	407.126	400.709	384.069
Inversión crediticia	210.828	30.228	38.995	48.728	37.136	1.804	367.719	361.310	348.253
Pasivos contingentes	18.463	11.732	547	4.944	4.369	(646)	39.407	39.398	35.816
Actividades de mercados	50.878	7.608	28.504	16.230	9.125	42.344	154.689	134.937	129.398
Entidades de crédito	12.463	2.327	4.808	3.332	1.368	2.224	26.522	26.107	23.636
Renta fija	25.275	5.280	22.460	10.107	7.263	40.120	110.505	88.621	88.081
Derivados	13.141	-	1.235	2.792	494	-	17.662	20.209	17.680
Disponibles por terceros	27.241	16.769	13.366	6.521	22.157	168	86.223	88.978	86.790
Exposición máxima al riesgo de crédito	307.410	66.337	81.412	76.424	72.787	43.669	648.039	624.624	600.257

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16 Grupo BBVA. Exposición máxima al riesgo de crédito. Distribución por tipos de riesgo (31-12-2012)	17 Grupo BBVA. Exposición al riesgo crediticio bruto. Distribución por áreas de negocio (31-12-2012)

18 Grupo BBVA. Exposición a la inversión crediticia. Distribución por carteras

(31-12-2012)

La distribución por ratings de la exposición correspondiente a España, que comprende empresas, entidades financieras, instituciones y clientes soberanos, muestra una concentración del 53,4% en ratings A o superiores. Se facilita asimismo la distribución por ratings del segmento empresarial y promotor correspondiente a BBVA España y la de la inversión crediticia con empresas e instituciones financieras en el área de México.

19 Distribución por ratings en España ⁽¹⁾

(Exposición a 31-12-2012)

(1) Incluye empresas, entidades financieras, instituciones y riesgos soberanos.

20 Distribución por ratings. Empresas y promotor en España ⁽¹⁾

(Exposición a 31-12-2012)

(1) Incluye sólo banking book.

En México, la distribución por ratings de la inversión crediticia con empresas e instituciones financieras es la que muestra el gráfico 21.

21 Distribución por ratings en México

(Exposición a 31-12-2012)