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BBVA en 2012

El riesgo de crédito en 2012

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Lo más relevante del ejercicio 2012 en materia de riesgo de crédito se resume a continuación:

  • Se observa un deslizamiento al alza de la tasa de mora del Grupo debido a la ya comentada situación macroeconómica y al retroceso de la inversión crediticia en España y en las carteras CIB del Banco, principalmente en los países desarrollados.
  • Además, en España, se registra un incremento de las provisiones para cubrir el progresivo deterioro de las carteras y activos inmobiliarios, dentro del perímetro de los Reales Decretos-Leyes 02/2012 y 18/2012, lo que significa cumplir con lo requerido por el conjunto de estas dos normativas.
  • En el resto de geografías, estabilidad o mejora de la calidad crediticia.

Por tanto, el Grupo termina el año 2012 con sus principales indicadores de riesgo comportándose según lo previsto y comparando favorablemente con los de la mayoría de sus competidores. En este sentido, a 31-12-2012, la tasa de mora cierra en el 5,1%, la cobertura finaliza en el 72% y la prima de riesgo acumulada se sitúa en el 2,16%.

La exposición máxima al riesgo de crédito de BBVA totaliza 648.039 millones de euros a finales de diciembre de 2012, con un ascenso interanual del 3,7%. Los riesgos crediticios con clientes (incluidos los riesgos de firma), que suponen un 62,8%, aumentan un 1,6% en el mismo horizonte temporal debido fundamentalmente a dos factores: incorporación de Unnim y crecimiento de la actividad crediticia en las geografías emergentes. La exposición potencial al riesgo de crédito en actividades de mercados (con un peso del 23,9%), incluida la referida a derivados (una vez considerados los acuerdos de netting y colaterales), se incrementa también un 14,6%, muy centrada en renta fija, mientras que los disponibles por terceros (un 13,3% del total) retroceden un 3,1%.

Exposición máxima al riesgo de crédito

(Millones de euros)

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31-12-12 31-12-11
Total Grupo
31-12-10
Total Grupo

España Eurasia México América
del Sur
Estados
Unidos
Actividades
Corporativas
Total Grupo
Riesgo crediticio bruto (dispuesto) 229.290 41.960 39.542 53.672 41.505 1.158 407.126 400.709 384.069
Inversión crediticia 210.828 30.228 38.995 48.728 37.136 1.804 367.719 361.310 348.253
Pasivos contingentes 18.463 11.732 547 4.944 4.369 (646) 39.407 39.398 35.816
Actividades de mercados 50.878 7.608 28.504 16.230 9.125 42.344 154.689 134.937 129.398
Entidades de crédito 12.463 2.327 4.808 3.332 1.368 2.224 26.522 26.107 23.636
Renta fija 25.275 5.280 22.460 10.107 7.263 40.120 110.505 88.621 88.081
Derivados 13.141 - 1.235 2.792 494 - 17.662 20.209 17.680
Disponibles por terceros 27.241 16.769 13.366 6.521 22.157 168 86.223 88.978 86.790
Exposición máxima al riesgo de crédito 307.410 66.337 81.412 76.424 72.787 43.669 648.039 624.624 600.257
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16 Grupo BBVA. Exposición máxima al riesgo de crédito. Distribución por tipos de riesgo

(31-12-2012)


17 Grupo BBVA. Exposición al riesgo crediticio bruto. Distribución por áreas de negocio

(31-12-2012)


18 Grupo BBVA. Exposición a la inversión crediticia. Distribución por carteras

(31-12-2012)

La distribución por ratings de la exposición correspondiente a España, que comprende empresas, entidades financieras, instituciones y clientes soberanos, muestra una concentración del 53,4% en ratings A o superiores. Se facilita asimismo la distribución por ratings del segmento empresarial y promotor correspondiente a BBVA España y la de la inversión crediticia con empresas e instituciones financieras en el área de México.

19 Distribución por ratings en España (1)

(Exposición a 31-12-2012)

(1) Incluye empresas, entidades financieras, instituciones y riesgos soberanos.
20 Distribución por ratings. Empresas y promotor en España (1)

(Exposición a 31-12-2012)

(1) Incluye sólo banking book.

En México, la distribución por ratings de la inversión crediticia con empresas e instituciones financieras es la que muestra el gráfico 21.

21 Distribución por ratings en México

(Exposición a 31-12-2012)

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