Capital por riesgo operacional

Durante el año 2009 se han realizado dos estimaciones de capital económico por riesgo operacional. Una con datos de finales de 2008 y otra con datos a 30 de junio de 2009. La diferencia entre ambas es poco significativa y revela una estabilización de las cifras de capital. Esto es lógico ya que las bases de datos que se utilizan son cada vez más profundas, por lo que el peso relativo de las cifras aportadas por el último ejercicio es menor.

Para calcular el capital, BBVA utiliza el motor de cálculo OpVision, cuyo desarrollo técnico ha sido realizado por Risklab, Indra y BBVA. La metodología utilizada se denomina LDA (Loss Distribution Approach), y es la más robusta permitida por Basilea desde un punto de vista estadístico.

Las estimaciones de capital realizadas en España y México se nutren de tres fuentes de información: la base de datos interna del Grupo (SIRO), datos externos procedentes de ORX y eventos simulados (también llamados escenarios).

Los resultados de capital económico según las distintas metodologías son los siguientes:

Capital económico por riesgo operacional

Descarga

Clase de riesgo	Métodobásico	Métodoestándar¹	MétodoAMA²	MétodoAMA³
España	1.238	1.124	1.753	829
México	763	662	545	280
Resto	839	714	n/a	n/a

¹El capital por el método estándar es el que actualmente BBVA dota como regulatorio. ²Este método AMA no incluye el efecto de la diversificación. ³Este método AMA incluye el efecto de la diversificación.